En este segundo módulo se pretende hacer algo completamente innovador. Los alumnos, siguiendo el método de caso, trabajarán en equipo en el desarrollo de una cartera de sistemas completamente funcional. De este modo, además de completar el ciclo formativo con unos conocimientos avanzados en esta modalidad de trading, obtendrán, como resultado de dicho trabajo una cartera de sistemas personalizada que será viable, robusta y lista para comenzar a operar
Dado que se trata de un curso de caracter avanzado, para un correcto aprovechamiento del mismo, existen ciertas disciplinas que se deben dominar previamente. En la presentación del curso que podrán encontrar en la web de "espaciodetrading" se pueden encontrar los conocimientos previos recomendables.
CONSOLIDANDO CONCEPTOS DE NINJASCRIPT
• Resumen de los conceptos abordados en el Módulo I. Nuevos ejemplos y otras funciones recurrentes de este lenguaje para el desarrollo de indicadores y sistemas.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS
Descripción de tipos de sistemas.
Manual de procedimiento para el desarrollo de una estrategia.
En este apartado desarrollaremos tres tipos de sistemas. Veremos un ejemplo de cómo diseñar paso a paso un sistema de Tipo Volatility Break Out, un sistema de tipo Tendencial, y un sistema basado en Reconocimiento de Patrones. Para cada uno de estos sistemas se propondrán diferentes estrategias de entrada, salida y filtros, y se hará una explicación detallada de su código en NinjaScript una vez completado.
Siguiendo los ejemplos vistos el alumno desarrollará en grupo, y con ayuda de los ponentes, diferentes tipos de sistemas.
EVALUACIÓN Y TESTEO DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
• Siguiendo los métodos de análisis y validación de estrategias abordados en el Módulo I del presente curso evaluaremos las estrategias diseñadas. Aplicación práctica de cómo:
- Hacer un análisis preliminar de la estrategia.
- Optimizar sus parámetros
- Comprobar su robustez a través de datos externos
- Comprobar su robustez a través del Método de Optimización Walk Forward
- Realizar simulaciones de Montecarlo.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE SISTEMAS
• Aplicación práctica de cómo seleccionar los activos en los que las estrategias serán implementadas para realizar la composición de la cartera.
• Selección de las estrategias basándose en la diversificación.
• Ponderación de las estrategias.
• Benchmarks para portfolios de sistemas. Cómo comparar los resultados de nuestra cartera de sistemas.
MONEY MANAGEMENT
• Aplicación práctica de cómo aumentar la rentabilidad y disminuir el riesgo en la cartera a través de algoritmos de gestión monetaria.
• Evaluación del algoritmo de gestión monetaria implementado utilizando un libro de Excel propietario.
IMPLEMENTACIÓN
• Puesta en marcha y gestión de la cartera.
• Aplicación práctica de cómo implantar un sistema de gestión de la calidad para mantener un proceso de mejora continua que ayude a aumentar la eficacia en la operativa y a reducir su riesgo.
• Aplicación práctica de cómo implantar un sistema de gestión de la operativa.
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