La adaptación a la normativa española del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II) con la publicación de la Circular 3/2008 del Banco de España, supone un reto muy importante para las entidades de crédito. Esto es así tanto por la ampliación de los requerimientos de capital a nuevos riesgos hasta ahora no considerados, como por la sofisticación que introduce la utilización de modelos internos de las entidades, y los requerimientos tanto cuantitativos como cualitativos precisos para su aprobación. La magnitud de estos cambios supone que el impacto normativo no se circunscriba a los departamentos de Riesgos de las entidades, sino que los transcienda y llegue a alcanzar a otras áreas de la organización.
Además en esta edición, aunque todavía no se hayan traducido en modificaciones vinculantes para las entidades de crédito españolas, se verán los cambios y las implicaciones que, en materia de solvencia y riesgos, introduce la Directiva 2009/111/CE, de 16 de septiembre de 2009, que modifica las dos Directivas, 2006/48/CE y 2006/49/CE, mediante las que se incorporó Basilea II a la normativa de la UE.
Dirigido a profesionales técnicos de los departamentos de Estrategia, Dirección de Negocio, Planificación y Control, Contabilidad, Auditoría y Riesgos de las entidades de crédito que necesiten conocer en detalle los aspectos técnicos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos que impone la nueva circular.
Introducción
- Descripción general y ámbito de aplicación
Riesgo de Crédito: método estándar
-Método Estándar
·Exposición
·Ponderación
·Calificaciones crediticias externas
-Técnicas de Mitigación
-Particularidades: titulizaciones, riesgos de la renta variable/ financiación de proyectos
-Límites a los grandes riesgos
Riesgo de Crédito: método IRB
-Descripción
-Técnicas de mitigación
-Particularidades: titulizaciones, riesgos de la renta variable/ financiación de proyectos
-Aspectos cualitativos
Riesgos de la cartera de negociación y otros relacionados con la actividad tesorera
-Riesgo de la cartera de negociación
·Riesgo de precio
·Riesgo de liquidación y entrega
·Modelos internos
-Riesgo de contraparte
-Riesgo de tipo de cambio
Control interno
-Riesgo operacional
·Método del indicador básico
·Método del indicador avanzado
·Método Avanzado
-El papel de la auditoría interna
Coeficiente de Solvencia y Pilar II
-Requerimientos de recursos propios y recursos propios computables
-Riesgos de pilar II: Riesgos de interés, concentración, liquidez y otros riesgos
-Gobierno corporativo y autoevaluación del capital
Pilar III
-Información al mercado
-Información interna
Implicaciones para la gestión de la nueva normativa
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